Alfa Trend portföljen gick idag ur de korta positionerna (Minishorts) i Boliden, Electrolux och Swedbank. Dessutom såldes innehaven i XACT BEAR.
Alfa Trend har nu kvar korta positioner via minishorts i Apple, Lundin Mining, Ericsson, SKF, SSAB och Volvo. Likvid andelen i portföljen är nu 79%.
Vinsthemtagningen och neddragningen av risk gjordes bland annat på grund av att OMXS30 varit inne i vårt målområde för denna nedgång 927-950 (941 som lägst hittills), marknaden tidsmässigt kommit in i ett känsligt läge och sist men inte minst för att jag kommer vara bortrest från och med måndag nästa vecka och 10 dagar framåt. Jag kommer då simtävla i VM i Masters Italien och vill då ha en betydligt mindre marknadsexponering i portföljen.
Alfa Trend porföljen har hittills i år gått upp med 31,9%. Detta att jämföra med OMXS30 som istället gått ner med 3,6% under samma period. Observera då att Alfa Trend portföljen inte använder sig av belåning eller andra hävstänger.
Då det inte är möjligt att blanka aktier hos Mangold tas istället korta positioner i aktier genom minishorts. De positioner i minishorts som tagits har emellertid motsvarat samma exponering, deltamässigt, som annars skulle ha tagits via blankning.
På grund av strategins riskhanteringsregler kan portföljen maximalt ligga 100% kort via blankningar.
Alfa Trend följer en trendföljande strategi som tar positioner på medellång sikt. De positioner som nu avvecklats har till exempel byggts upp under perioden februari-april i år. Riskhantering med stop losser och money managent har hög prioritet.
Alfa Trend portföljen ingår i Mangold Fondkommissions tjänst för Automatiserad handel (TES).
Vill du automatiskt följa Alfa Trend portföljen med dina egna pengar så ta kontakt med Martin N Larsson på Mangold så berättar han mer. Han nås på telefon 08-503 01 586 eller mejl martin.n.larsson@mangold.se.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar